Ликвидность КБ: понятия, факторы, показатели, методы управления.

Ликвидность – способность погашать в срок свои обязательства, которые определяются соотношением активов и пассивов; способность КБ выполнять требования по своим обязательствам. Пок-ли ликв-ти: 1) пок-ль мгновенной ликв-ти = высоколиквид. активы / обяз-ва до востребования; 2) пок-ль текущ. ликв-ти = ликвид. активы / обяз-ва до востребования + сроком до 30 дней; 3) пок-ль общей ликв-ти = ликвид. активы / общая сумма банк. Активов. Ликвидные активы -это кредиты, выделенные банком, срок погашения которых наступает в течение 30 дней и другие платежи в пользу банка, подлежащие перечислению в эти сроки. Требуемая сумма ликвидных средств для каждого КБ зависит от колебаний общей суммы вкладов и спроса на кредитные ресурсы. А колебания зависят от положения в экономике и циклических изменений (забастовки, катастрофы, войны). На изменение. ликвидности КБ влияют: 1) приобретение и утрата средств в связи с увеличением или уменьшением вкладов; 2) то же, но в связи с ростом и сокращением кредитов и инвестиций; 3) увеличение или уменьшение величины обязательных резервов вследствие роста или сокращения вкладов. Золотое банковское правило: величина и сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Метод регулирования – одновременное управление и активами, и пассивами банка с целью достижения ликвидности, прибыльности и платёжеспособности. Управление активами – метод основан на образовании резервов и управления ими - чем выше доходность активов банка, тем больше риск операций по ним, но тем ниже уровень ликвидности банка в целом, а следовательно, и его платёжеспособность, и наоборот. Управление пассивами - управляемые пассивы – определённые источники денежных ресурсов, которые банк в состоянии привлечь самостоятельным путём использования совокупности ряда финансовых инструментов. Задача. Сумма высоколиквидных активов банка - 123 млн.у.е., сумма ликвидных активов - 192,5 млн.у.е., сумма обязательств банка по счетам до востребования - 1025 млн. у.е., на срок до 30 дней - 900 млн. у.е. Определите коэффициенты мгновенной и текущей ликвидности. 1 .Коэффициент мгновенной ликвидности = (123 : 1025) х 100= 12% 2.Коэффициент текущей ликвидности = [192,5 : (1025+900)] х 100=10%.