Важный пассив

В настоящее время растет объем роста вкладов населе¬ния, средства физических лиц становятся важнейшим ис¬точником пассивов банковского сектора. Ежегодный при¬рост сбережений населения с 2001 г. составляет около 350 млрд. руб., но лишь треть из них поступает в банков¬скую систему, а более половины направляется на покупку наличной валюты. Важнейшей задачей является трансфор¬мация этих средств через коммерческие блики (или иные институты финансового рынка) в качестве инвестиций с экономику. Доля вкладов на срок свыше 1 года выросла с 45% на 01.01.2004 г. до 60% па 01.08.2005 г. Это говорит о росте доверия к банкам со стороны населения, связанном не толь¬ко с увеличением доходов населения, но и с формированием системы страхования вкладов, в которую вошло абсолютное большинство действующих банков. При этом доли вкладов до востребования высока и на протяжении исследуемого перио¬да оставалась практически неизменной – 17 - 18%. Общая сумма вкладов населения и депозитов организаций (в рублях и валюте) выросла на 69,84%, с 1852034 млн. руб. на 01.03.2004 г. до 3145516 млн. руб. на 01.08.2005 г. (табл. 2). Несмотря на рост вкладов населения, их доля в общем объеме привлеченных банками средств сократилась с 82% на 01.01.2004 г до 75% на 01.08.2005 г. Таким образом, темпы роста объемов средств, привлеченных банками от предприятий и организаций, превышают темпы роста вкладов населения. Банковские вклады 01.01.2004 01.01.2005 01.08.2005 % Млн. руб. % Млн.руб. % Млн. руб. Депозиты организаций 16,87 312523 21,97 564009 23,90 751819 Вклады физических лиц 81,95 1517791 77,02 1977193 75,20 2365522 Вклады ИП 1,17 21720 1,01 26015 0,90 28175 Всего 100,00 1852034 100,00 2567217 100,00 3145516 Таблица 2. Динамика объемов банковских вкладов населения, индивидуальных предпринимателей и депозитов организаций Следует отметить, что такие пассивы, как вклады насе¬ления, имеют две слабые стороны. Первая: если во всем мире вклады населения считаются одним из лучших бан¬ковских пассивов, то в России данный сегмент быстро рас¬тет, когда население настроено оптимистично, но под влиянием негативных ожиданий он в короткие сроки резка сокращается. Это создает для банков ряд проблем. Вторая: относительная высокая стоимость данного источника при¬водит к значительному снижению маржи банков при инвес¬тировании в реальный сектор, кредитные риски в котором также остаются высокими. Таким образом, на протяжении всей истории существовании банковская система в России не выполняла своих сущностных функций. Да и на современном этапе, когда коммерческие банки всё больше инвестируют в реальный сектор экономики, они все же не в состоянии эффективно испол¬нять роль посредника. Масштабы отечественной банковской системы относительно невелики, потому ее воздействие на экономику намного слабее, чем в других странах. Повышение доли российских банковских активов в ВВП до 42,5% - это определенное достижение. Но в ряде европейских стран этот показатель значительно выше: в Польше - 55%, Латвии - 61%, Чехии - 112%. Российские банки не только неконкурентоспособны на мировых финансовых рынках, пока они не могут удовлетворять даже кредитный спрос отечественной экономики. И все же наметившиеся в последние три года тенденции позволяют надеяться, что банковская система России име¬ет значительный потенциал развития: динамика объемов выданных кредитов и привлеченных средств положительна, идет укрупнение уставных капиталов, сокращается число мелких нерентабельных кредитных организаций, происхо¬дит рост доли активов в валовом внутреннем продукте. Чтобы стать эффективным посредником, отечественной банковской системе еще предстоит решить ряд важных про¬блем стратегического свойства. И чем быстрее, тем лучше. Практикум Норма обязательных резервов коммерческого банка равна 7 % , а депозиты составляют 49 млн. долл. Обязательные и избыточные резервы банка составляют 14 млн. долл. Как изменится предложение денег в экономике, если банк использует все избыточные резервы для выдачи кредитов? Решение: По условию задачи: норма обязательных резервов коммерческого банка составляет 7 % от всей суммы депозитов 49 млн. дол.: r = R/D, где R- обязательные резервы, D- депозиты 49 * 7% = 3, 43 млн. дол. – обязательные резервы R При этом общая сумма обязательных и избыточных резервов банка составляет 14 млн. дол. , соответственно, избыточные резервы банка равны : 14 – 3,43 = 10, 57 млн. дол. То есть коммерческий банк располагает свободными ресурсами в виде избыточных резервов (Rизб.) в сумме 10, 57 млн. дол. и эту сумму он может предложить в виде кредитов. Отсюда, минимальная величина, на которую банк может увеличить предложение денег в экономике, составляет 10, 57 млн. дол. Максимальная же сумма увеличения предложения денег за счет банковской системы в целом определяется при помощи денежного мультипликатора: m = 1 / r , где r- норма обязательных резервов m = 1/ 0, 07 = 14, 3 Значит, предложение денег в экономике может возрасти на сумму равную произведению значений избыточных резервов (Rизб.) и мультипликатора (m): D = Rизб. * m = 10, 57 * 14, 3 = 151, 151 млн. дол. Таким образом, путем кредитования, используя 10, 57 млн. дол. избыточных резервов, при обязательной норме 7%, предложение денег в экономике может быть увеличено минимум на 10, 7 млн. дол., и максимум на 151, 151 млн. дол.