Статистическое изучение рыночной конъюнктуры

Статистическое изучение коньюнктуры рынка Термин "коньюнктура" происходит от лат. "conjungo" - соединяю, связываю. Коньюнктура рынка, или рыночная коньюнктура, - это конкретная экономическая ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или за ограниченный отрезок времени. Коньюнктура - сложное и быстро меняющееся явление. Она складывается из множества единичных элементов и действий, развитие которых подчиняется вероятностным законам, и характеризуется определенным кругом качественных и количественных признаков, поддающихся измерению и оценке. Эти особенности коньюнктуры делают результативным широкое использование статистических методов сбора и анализа информации о состоянии рынка. Коньюнктура рынка имеет четыре принципиальные отличительные черты (или свойства): динамичность, пропорциональность, вариабильность и цикличность. Следовательно, и коньюнктурный анализ должен отразить эти четыре характеристики. Соответственно выдвигается столько же концептуальных задач коньюнктурного анализа: 1) анализ динамических закономерностей, тенденций; 2) пропорциональность развития; 3) анализ устойчивости рынка, его колеблемость и в статике, и в динамике; 4) анализ повторяемости развития рынка, выделение циклов. Рынок, масштабы которого складываются в пространстве, развивается во времени. Динамичность - важнейшее свойство рынка, его способность обновляться, расти или сокращаться либо оставаться стабильным. Пространственное ограничение рынка проявляется, во-первых, в числе его участников; во-вторых, в обьеме сделок (оборот рынка); в-третьих, в его иерархической структуре. Различают четыре уровня иерархической структуры рынков: международный, федеральный, региональный, муниципальный (местный). Стихийность ррынка, хотя и ограниченная в определенных пределах маркетинга, остается его главным признаком. Она как бы заложена в рыночный механизм. Изменения основных параметров рынков на некоторых отрезках времени происходят с различной скоростью и интенсивностью, что и приводит к кратковременным или более долгосрочным нарушениям в пропорциональности рыночного процесса, к отклонениям от основной тенденции развития. Стремление спроса и предложения к сбалансированности проявляется всего лишь как тенденция, преодоление возникающих диспропорций, постоянные колебания во времени и пространстве (как географическом, так и экономическом). Поскольку рынок по своей сути склоненк стихийности, следовательно, его параметры подвержены колебаниям, как случайным, так и постоянно проявляющимся (цикличным и сезонным), очень гибок в своем развитии, чутко реагирует на многие социально-экономические воздействия, более того, весьма зависим от политических и психологических влияний, слухов, паники и т.п. Размах и длительность этих колебаний обусловлены комплексом и сочетанием разнообразных факторов и сил окружающей среды маркетинга. Поэтому оценки динамики, колеблемости и характеристики цикла развития, градуирование состояния рынка представляют собой необходимое условие маркетинговой деятельности, принятия коммерческих решений. Под градуированием понимается шкалирование количественных и качественных (атрибутивных) оценок состоиния рынка, которое должно быть разработано на основе статистических и маркетинговых характеристик. Состояние рынка модно охарактеризовать через систему количественных и качественных показателей, каждый из которых отражает определенную сторону рыночной ситуации. Перечислим основные показатели коньюнктуры рынка: 1. масштаб рынка - его емкость, обьем операций по купле-продаже товара (товарооборот),число предприятий различных типов, выступающих на рынке; 2. степень сбалансированности рынка - соотношение спроса и предложения; 3. тип рынка (конкурентный, монополистический и т.д.); 4. динамика рынка (изменение основных параметров рынка, их вектора, скорость и интенсивность, основные тенденции); 5. степень деловой активности (заполненность хозяйственного портфеля фирмы, число и размер заказов, обьемов динамика сделок и т.п.); 6. уровень устойчивости/колеблемости основных параметров рынка в динамике и пространстве (географическом и экономическом) - показатели вариации; 7. уровень рыночного риска (оценка вероятности потерпеть поражение на рынке); 8. сила и размах конкурентной борьбы (число конкурентов, их активность); 9. цикличность рынка, т.е. положение рынка в определенной точке/стадии экономического или сезонного цикла; 10. средняя норма прибыли (сумма валовой и чистой прибыли и показатели рентабельности). Приведенная система показателей коньюнктуры рынка позволяет всесторонне проанализировать рыночную ситуацию и дать комплексную оценку состояния рынка прежде всего с позиции маркетинговых действий фирмы, т.е. благоприятно ли коньюнктура для осуществления поставленных целей. Коньюнктура товарного рынка является составным компонентом общеэкономической коньюнктуры страны и в известной мере мировой коньюнктуры. Оценки рыночной коньюнкуры выставляются на основе комбинирования рыночных индикаторов. К рыночным индикаторам относятся: поступление товаров (поставка или в качестве альтернативы обьем производства),продажа товаров (товарооборот в стоимостных или натуральных единицах), товарные запасы (в стоимостном выражении или в днях оборота), цены (в денежных единицах или в отношении к доходу), прибыль (или рентабельность). Число рыночными индикаторами являются не статичные показатели, а из темпы роста (динамические индексы). Неформальными коньюнктурными оценками являются характеристики покупательских настроений, отражающие тенденции оживленности рынка и инфляционных ожиданий, предсказывающих изменение цен. Обе эти характеристики базируются на основе опросов как самих потребителей, так и предпринимателей, выступающих на рынке в качестве продавцов. При изучении коньюнктуры применяется ряд математико-статистических методов, при помощи которых можно оценить потенциал рынка, емкость рынка, сбалансированность рынка и ряд других факторов, влияющих на рыночную ситуацию. Исследование коньюнктуры рынка начинается с характеристики потенциала рынка, определяющего возможности товарного предложения и покупательского спроса. Потенциал рынка подразделяется на производственный и потребительский. Производственный потенциал определяет предельные возможности товарного предложения. В развернутом виде формула производственного потенциала (потенциала товарного предложения) на определенный период имеет следующий вид: Q = Суммаn i (Ni * Wi * Di * Ri * [Тпр.цен * Эр] * К) - В - Сu , где Ni - производственное предприятие или группа предприятий, выпускающих i-й товар; Wi - средняя мощность предприятия (группы предприятий) по выпуску i-го товара; Di - средняя степень загрузки производственных мощностей; Ri - степень обеспечения производства ресурсами, необходимыми для реализации производственной программы; [Тпр.цен * Эр] - поправка на изменение оптовых цен, где Тпр.цен - темп прироста цены, а Эр - коэффициент эластичности предложения от цен на сырье и готовые изделия; К - поправка на конкуреитноспособность товара; В - внутреннее производственное потребление (по нормативу); Сu - конкурирующий импорт; n - число i-х производственных предприятий. В процессе формирования каналов товародвижения можно использовать более простую (частную) модель производственного потенциала: Q = ∑n i [(qij * [ Тпр.цен * Эр]) - B] , где qij - обьем i-й продукции, запланированной к выпуску на j-м производственном предприятии в соотвествии с портфелем заказов; n - число j-х предприятий, с которыми заключен (или предполагается заключить) контракт на поставку i-го товара. Пример. На предприятии А запланирован выпуск и поставка 2000 единиц продукции (за вычетом внутреннего потребления). Цены на продукцию снизились на 10 %. Коэффициент эластичности предложения равен +3, т.е. при увеличении цен на 1% предложение вырастет на 3% (при снижении цен, естественно, сократится на 3%). Поправка на изменение цен составит: 10 (прирост цены) * 3% = 30%. Это означает, что продавец (производитель) может сократить поставку на 30% и отгрузить всего 1400 единиц продукции. Потребительский потенциал рынка обусловлен покупательским спросом и характеризуется показателем емкости рынка. Емкость рынка - количество товаров, которое рынок способен поглотить (приобрести) за определенный срок при данных условиях. Емкость рынка можно исчислить по балансовому методу: V = Q + Z + E +-I , где V - емкость рынка; Q - производство товара; Z - остаток товарных запасов; E - экспорт; I - импорт. Однако данный метод не дает достаточно полного представления о покупательском спросе, так как нет учета отдельных видов товаров, дифференциации половозрастной структуры населения, доходов и т.д. Развернутая формула емкости потребительского рынка имеет следующий вид: Епотреб. = ∑ni [(Si * Пi * [ Тпр.цен * Эiр] * [ Тпр.дохода* Эiд]) + Дстоим. - (Н - Иф - Им)] - А - С, где Епотреб. - емкость потребительского рынка; Si - численность потребителей i-й социальной или возрастной группы; Пi - потребление на душу в i-й группе потребителей в базисном периоде; Тпр.цен и Тпр.дохода - темпы прироста соответственно цен и дохода; Эiр - эластичность спроса i-й группы население от изменения цен; Эiд - эластичность спроса i-й группы населения от изменения доходов; Дстоим. - искусственно стимулированный прирост спроса, в частности за счет продажи товаров в рассрочку; Н - насыщенность рынка (наличие товаров у потребителей); Иф и Им - износ товара, физический и моральный соответственно; А - альтернативные нерыночные формы потребления (например, потребление продуктов собственного прозводства), а также потребление товаров-заменителей; С - часть рынка, захваченная конкурентами, в том числе импортерами; N - число i-х групп потребителей. В основе формулы лежит зависимость обьема потребления от числа потребителей (при прочих равных условиях): П = ƒ (S). Необходимость выделения групп потребителей связана с дифференциацией спроса по социальному и половозрастному признакам. Эти различия определяются с помощью специальных обследований (в частности, по данным панельных обследований или государственной статистики бюджетов домохозяйств). Показатель насыщенности рынка играет самостоятельную роль в анализе рыночной ситуации. Он указывает на степень обеспеченности населения товарами потребительского назначения. В статистике соотношение спроса и предложения (с некоторой степенью точности) устанавливается с помощью баланса спроса-предложения. Однако такой расчет можно осуществить только в границах всего товарного рынка в целом. Суть расчета в следующем: определяется обьем товарного предложения (по данным о поступлении или фактической продаже с необходимыми дорасчетами) и покупательные фонды населения (доходы с корректировкой на прирост сбережений минус обязательные платежи, представляющие совокупный спрос населения) (таблица 1): Баланс спроса и предложения. Предложение Спрос 1. обьем отечественного производства товаров потребительского назначения 2. обьем импорта 3. изменение стоимости товарного поступления за счет роста цен 1. Денежные доходы населения (за вычетом прироста сбережения, инвестиций в покупку ценных бумаг и недвижимости,а также обязательных платежей) 2. Покупка производственными предприятиями товаров для производственного потребления и промышленной переработки 3. Покупка товаров учреждениями и предприятиями 4. Изменение стоимости купленных товаров за счет снижения цен Итого Итого Сокращение товарных запасов Рост товарных запасов Баланс Баланс Дефицит (П<С) Дефицит (П>С) Итоговая строка отражает степень сбалансированности спроса и предложения. Превышение предложения над спросом проявляется в росте товарных запасом, а превышение спроса над предложением - в из сокращении. Этот факт используют для косвенной оценки пропорциональности рынка. Дело в том, что количественно оценить покупательский спрос на локальном рынке какого-то товара практически не представляется возможным. Исключение составляют биржевые рынки, где предложение и спрос регистрируются. Сбалансированность спроса и предложения обусловливает стабильность товарных запасов. Товарные запасы могут выполнять функцию индикатора конъюнктуры рынка. В этом случае можно использовать абсолютный показатель обьема товарных запасов, но более точным будет относительный показатель запасов товарооборота (в днях): Is = 1 > П = С (рынок - сбалансирован) Is > 1 > П > С (диспропорция: предложение превышает спрос); Is < 1 > П < С (диспропорция: спрос превышает предложение), Где Is - индекс товарных запасов, П - предложение, С - спрос. Существует ряд других приемов исследования коньюнктуры рынка, но их суть неизменна - сопоставление между собой индикаторов рынка и индексов деловой активности, оценка спроса и предложения. Наиболее популярен метод построения системы индексом деловой активности: показателей динамики основных характеристик рынка производства (или поставки) товаров, товарных запасов, цен, а в ряде случаев показателей общей экономической ситуации - уровня занятости, учетной ставки Центрального банка, объема инвестиций и т.п. В качестве дополнительных индикаторов привлекаются такие характеристики рынка, как численность потребителей (в одних странах - население старше пяти лет, в других - число семей с детьми); уровень дохода; территориальная структура розничных продаж и т.д. В некоторых специальных расчетах оценивается готовность населения к расходам (по числу отелей, ресторанов и кафе). В ряде стран, а с 1993 года и в России, определяется один из важнейших конъюнктурных индикаторов рынка потребительских намерений (ИПН), который базируется на социологических опросах, систематически проводящихся Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Индекс потребительских намерений непосредственно отражает покупательские намерения (рисунок 1). Сравнительно простым способом оценки состояния и развития рынка является специфический метод тестирования. В коньюнктурном тесте, разрабатываемом на основе данных тенденциональных опросов, используются три группы величин (переменных): 1. инструментальные переменные, зависящие от деятельности предприятий и планируемые самими предприятиями; 2. переменные ожидания, зависящие не от предприятий, а от внешних факторов; 3. совокупные переменные, зависящие как от действий предприятий, так и от внешних факторов. Конъюнктурный тест представляет собой среднюю арифметическую трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которой присваивается соответствующий балл. По формуле средней арифметической взвешенной рассчитывается средний балл, который служит интегрированной оценкой состояния и развития рынка. Иногда его называют стратегическим индексом рыночной ситуации: ∑ni BiWi B = ∑ni Wi где, B - средний балл (обощенная, многомерная характеристика состояния рынка); Bi - балл, характеризующий состояние рынка по i-му параметру (фактору); Wi - вес (ранг), отражающий роль i-го параметра (фактора) в формировании рыночной ситуации (определяется экспертным путем); n - число параметров (факторов). В зависимости от того, какая система баллов была использована, строится шкала рыночной ситуации. Например, при 9-балльной системе (где цифра "9" - максимальная положительная оценка) строится следующая шкала (Таблица 2): Шкала бальных оценок рыночной ситуации Таблица 2 Рыночная ситуация Неблагоприятная Неустойчивая Благоприятная Параметрический индекс (в баллах) От 1 до 4 От 4 до 6 От 6 до 9 Чем больше этот индекс, тем благоприятнее коньюнктура, перспективнее данный рынок. Важным элементом коньюнктурного анализа служит характеристика динамики исследуемого явления. Рынок, как мы указывали, - явление динамическое, он непрерывно изменяется, и время выступает в качестве абсциссы экономической кривой, отражающей тенденции развития рынка. Тенденция развития рынка - экономическое и статистическое понятие, характеризующее закономерность изменения его параметров во времени. На основе коллективных оценок и моделей динамики рынка даются качественные характеристики изменения рыночной ситуации: растущий/развивающийся рынок, стабильный рынок, сокращающийся рынок и т.д. Для определения вектора и скорости развития рынка строятся динамические ряды показателей, характеризующие основные параметры рынка, а затем исчисляются темпы роста или прироста (базисные и цепные): Y1 Tроста = Y0 Где Y1 и Y0 - уровни динамического ряда соответственно базисного и текущего периодов. В тех случаях, когда изучаемое явление рынка представляет собой сложную агрегированную величину (например, товарооборот, состоящий из совокупности разнородных товаров), характеристика динамики количественных показателей достигается с помощью агрегатных или средних индексов, а частности индекса физического объема товарооборота (т.е. оценка изменения стоимости товаров в сопоставимых ценах) и общего индекса цен: ∑ni qi1pi0 I физ. Обьема = товарооборота ∑ni qi0pi0 где qi1 и qi0 - количество проданного i-го товара соответственно в базисном и текущем периодах; pi0 - цена i-го товара в базисном периоде. Тенденции развития рынка определяются на основе анализа изменения основных своих параметров (поставки, продажи, цен, товарных запасов). Визуально рассматриваются динамические ряды темпов роста или их графические изображения (диаграммы), и на этой основе дается описательная характеристика тенденций. Иногда используется так называемый метод технического сглаживания уровней динамического ряда. Фактические данные (эмпирические уровни) наносится на график, а после этого проводится линия, на глаз усредняющая все колебания. Такой метод широко применяется в анализе биржевой коньюнктуры, когда требуются моментальные выводы о тенденции развития рынка. Применяется еще достаточно простой, но не очень точный метод, известный в теории статистики как метод механического сглаживания. Более надежный способ выявления основной тенденции развития рынка заключается в построении и графическом изображении трендовых моделей (так называемый метод статистического, или аналитического, выравнивания). Данный метод имеет то преимущество, что определяет не только вектор, но и скорость развития, а также отражает его характер: ускорение (степенная и показательная кривая, парабола n-го порядка), рост с замедлением (полулогарифмическая кривая), спад с замедлением (гипербола), равномерное развитие (прямая) и т.д. Сущность данного метода заключается в том, что изменение явления (например, продажа товара) рассматривается как функция времени: Yt = ƒ(t), Где t - номер уровня (периода, даты) динамического ряда. Анализ тенденций и колеблемости рынка - это достаточно трудоемкий процесс, требующий сбора соответствующей информации, построения динамических рядов, статистических расчетов (как правило, с использованием электронно-вычислительной техники). Для оперативных целей наряду с графическим (техническим) методом характеристики тенденций и устойчивости рынка и методами механического сглаживания сложных расчетов рекомендуется использовать уже упоминавшийся специфический коньюнктурный метод тестирования. В практике конъюнктурного анализа получили большое распространение тенденциальные опросы, являющиеся по существу вариантом экспертного исследования. Именно на их основе разрабатываются коньюнктурные тесты, которые представляют собой средние арифметические из трех возможных оценок сложившейся тенденции развития рынка: рост (подьем), стабильность, понижение (спад), каждой из которых присваивается соответствующий балл. В результате дается обобщающая оценка тенденций развития рынка. Для динамического развития рынка характерно явление цикличности, т.е. повторяемости тенденций и интенсивности развития. Это явление обусловлено как внешними факторами, так и глубинными внутренними свойствами рынка. Различаются внутригодовая, сезонная цикличность, или сезонность, и экономическая цикличность, охватывающая несколько лет и отражающая закономерности действия рыночного механизма. Строго говоря, анализ и прогноз цикличности, особенно длительных циклов, относится к стратегическому анализу. Однако оперативные, коньюнктурного типа характеристики, неразрывно связаны с пребыванием рынка в определенной точке экономического цикла. Цикличность рынка - регулярно повторяющееся во времени изменения уровня, вектора, скорости и характера его развития. Сезонность на рынке - внутригодовые и постоянно повторяющиеся колебания спроса и предложения. Сезонные изменения спроса и предложения могут быть измерены. Для этого используются различные приемы. Простейшим способом выявления сезонных колебаний служит расчет индекса сезонности ( Iсез. ), отношения каждого уровня (месячного или квартального) к соответствующей средней величине, исчисленной за год или за несколько лет: ∑ni yi Iсез. = y где y - средний уровень, исчисленный за n период (месяцев, кварталов) всех включенных в расчет лет; yi - уровень i-го периода; n - число i-х периодов. Наиболее простым способом выявления сезонной линии тренда служит механическое выравнивание динамического ряда, или, как его еще называют, метод скользящей средней. Его суть заключена в расчете средней величины из трех (пяти и более) уровней ряда, образованных последовательным исключением начального члена ряда и замещением его следующим по порядку: y1+y2+y3 y2+y3+y4 y3+y4+y5 y1= y2= y3= и т.д., 3 3 3 где y1, y2 - уровни динамического ряда, сглаженные по трехмесячной скользящей средней; y1, y2 - эмпирические уровни динамического ряда (месячные). Иногда целесообразно использовать более сложные методы моделирования, в частности метод аналитического выравнивания, применяемый для получения уравнения (модели) тренда. Интенсивность сезонных колебаний измеряется с помощью коэффициентов вариации. Иногда при этом приходится исключать тренд (способом, аналогичным расчету коэффициента аппроксимации), т.е. относить уровни сезонного ряда не к средней величине, а к выровненным уровням тренда. Цикличность рынка - неотъемлемый компонент рыночного механизма. Опыт рыночной экономики учит, что в своем развитии рынок проходит ряд циклов, сменяющих друг друга по принципу: подьем - спад - подьем и т.д. Подьем рынка приводит к его перенасыщению, кризису сбыта, его сменяет депрессия, деловой застой, которой постепенно переходит в оживление деловой активности. Эта смена циклов повторяется многократно. Методика выявления цикличности рынка включает следующие принципиальные операции: на первом этапе отбираются параметры рынка, проявляющие наибольшие колебания. Строятся их динамические ряды, по возможности, за длительный период. В каждом из них исключается тренд, отражающий единую тенденцию к росту или снижению (так называемое вековое движение), а также сезонные колебания. Остаточные ряды, отражающие только конъюнктурные или чисто случайные колебания, стандартизуются, т.е. приводятся к единому знаменателю, обеспечивающему их сравнимость. Затем определяется синхронность и взаимосвязь показателей с помощью расчета коэффициентов корреляции. Многомерность связи обеспечивается разбивкой показателей на однородные кластерные группы. Нанесенные на график кластерные оценки должны показать последовательность (лаг) изменений основных рыночных процессов и их движения по фазам конъюнктурных циклов.